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젠포트 외국인, 기관 순매수 단타전략 테스트[1년]
오늘 젠포트 전략문의 게시판을 보다가
도움될 만한 내용이 있어 테스트 해봤다.
젠포트 외국인과 기관의 순매수를 보고 단타전략을 세우면 결과가 어떨까?
과연 외국인과 기관의 순매수는 영향이 있을까?
젠포트에서 기관으로 테스트 해봤다.
[외국인보다는 기관이 결과가 더 좋았다.]
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20일 동안 발생한 총 거래대금에서
기관순매수금액이 많았던 종목 순대로 해보자.
조건식은 다음과 같다.
비율('기간총합({기관순매수금액},{20일})/기간총합({거래대금},{20일})',{오름차순})
100에 가까울수록 20일간 기관순매수 비율이 높고,
0에 가까울수록 기관순매수 비율이 낮은 종목을 뽑게 된다.
나는 기관순매수비율을 상위 30%를 조건으로 넣었다.
1년 단순테스트의 결과를 보면
[15년 백테스팅, 5년 틱테스팅 결과는 다를 수 있다.]
젠포트 기관 순매수 단타전략 포트정보
연수익 26.55%
MDD 4.94%
승률 62%
젠포트 기관 순매수 단타전략 매수, 매도 기본설정
전일종가 -1%
목표가 10%
손절가 없음
보유기간 1일[하루 단타]
보유일 만기 매도 전일종가 1%
조건부합 시 매도 전일종가 1%
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젠포트 기관 순매수 단타전략 매수 조건식 설정
[매도설정은 없다. 1일 보유기에...]
마켓타이밍 코스닥지수 5일선 위일 때
20일 기관순매수금액 상위 30%
상승추세
RSI 50 이상
MACD가 MACD Signal[9일]을 돌파하는 순간
젠포트에서 몇 번의 테스트를 해보니
'영향은 있다.'라고 보여진다.
사견으로는
5일, 20일, 60일, 120일로 다양한 시도를 해보는 것도 좋을 거 같다.
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