젠포트에서 MDD 줄이는 방법

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1년 가까이 젠포트를 운영하면서 느낀점은

" 바보야! 문제는 수익률이 아니라 MDD야!"

이거다!!!

젠포트를 하면서 처음에는
수익률에 엄청 매달렸다.
무조건 고수익!!!
MDD는 충분히 버틸 수 있으니
좀 높아도 상관없다고 생각했다.

근데 아니었다.
코로나19로 주식시장의 변동성이 커지면서
MDD가 높아지면서 수익이 내려갈 때
왠만한 멘탈 아니면 힘들었을 것이다.

 

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백테스팅을 하면서 우린 이런 구간을 만난다.

코로나19로 인한 20년 3월 폭락지점

파란색 원으로 된 이 구간...
2020년 3월!!!
코로나19로 인한 폭락지점!!

기껏 MDD를 잘 유지해오다가
바로 이 구간에서 MDD가 그냥 무너진다.
어떤 지표를 바꿔봐도
이 구간의 MDD를 줄이기가 힘들다.

나도 많은 고민을 했고
결국 한 가지의 답을 찾았다.

 

 

 

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바로 마켓타이밍[MT]이다.

중요한 건 마켓타이밍에서 쓸 부분이다.
{KOSPI_MT_or(3_5_10)}
{KOSDAQ_MT_or(3_5_10)}
이렇게 혼합형을 조건으로 쓰지말고!!

매수에는 5일선 상승돌파 조건 하나만!!
매도에는 3일선 하락돌파 조건 하나만!!

내 포트가 코스피 종목 위주라면

매수조건은
{KOSPI지수_종가}-이동평균({KOSPI지수_종가},{5일}) >0

매도조건은
{KOSPI지수_종가}-이동평균({KOSPI지수_종가},{3일}) <0

내 포트가 코스닥 종목 위주라면

매수조건은
{KOSDAQ지수_종가}-이동평균({KOSDAQ지수_종가},{5일}) >0

매도조건은
{KOSDAQ지수_종가}-이동평균({KOSDAQ지수_종가},{3일}) <0

만약 마켓타이밍과 보유종목수익률 등
다른 조건과 혼합이라면 OR 조건으로!!

그러면 내 포트의 전과 후를 살펴보자

영업이익전략 포트 MDD 수정 전이다.

영업이익전략 MDD 수정 전

누적수익률은 정말 높다.
444,464.81%
14년에 1,000만원으로 444억을 만들 수있다.

그러나 MDD를 보자.
MDD 23.99%

MDD가 20%를 넘어가면
14년을 버티기 힘들다. 멘탈 때문에...
실제 이 포트를 실전으로 운영해보니
MDD가 18% 가까이 빠졌었다.
별거 아닌 거 같지만 실제 느껴보면
'진짜 짜증나!!'라는 표현밖에 안 나온다.

그럼 MDD를 수정한 영업이익전략 포트를 보자.

영업이익전략 MDD 수정 후&amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

누적수익률은 수정 전보다
약 절반으로 줄었지만

MDD는 정말 아름답게 변했다.
11.5%라면 14년을 버티는게 어렵지 않다.
연 복리수익률[CAGR]도
수정 전에 비해 11.61%정도밖에 차이가 안 난다.

이런 결과라면 우리는
높은 수익률보다는 낮은 MDD를 선택해야 한다.

여러분의 포트에서 MDD가 높다면
이 방법을 활용하여 낮춰보시길 바란다.

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