젠포트 실전포트로 보는 샤프지수[Sharpe ratio]

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젠포트의 매매결과에 보면 샤프지수가 있다.
이 지수의 숫자도 잘 볼 필요가 있다.
내 포트의 초과 수익에 대해 가늠을 해볼 수 있다.

샤프지수 무엇일까?

샤프지수[Sharpe ratio]

펀드가 한 단위의 위험자산에 투자함으로써 얻은 초과수익의 정도를 나타내는 지표. 바꾸어 말하면 1이라는 위험을 부담하는 대신 얻은 대가, 즉 초과 수익이 얼마인가를 측정하는 지표이다. 따라서 샤프지수가 높을수록 투자성과가 성공적이라고 할 수 있다. 샤프지수는 펀드수익률에서 무위험채권인 국공채 수익률을 뺀 값을 펀드수익률의 표준편차로 나누어 계산한다. 즉, [(펀드수익률-국공채수익률)/펀드수익률 표준편차]라는 식으로 계산된다. 무위험초과수익률을 사용하는 이유는 위험을 부담함으로써 얻어지는 수익에서 의미있는 것은 무위험자산에 투자해서 얻는 수익을 초과하는 것 뿐이기 때문이다. 샤프지수는 값이 클수록 유망한 것으로 평가된다. 통상 1이상은 돼야 하는데, 우리나라는 펀드의 만기가 대부분 1년 이내이고 주식의 위험성이 높기 때문에 0.5를 넘기도 힘든 실정이다.
출처: [네이버 지식백과] 샤프지수 (매일경제, 매경닷컴)

보통 샤프지수[Sharpe ratio]에서
1을 넘으면 평균
2를 넘으면 괜찮은 초과수익
3을 넘으면 아주 괜찮은 초과수익으로 본다.

그럼 내 실전포트에서 샤프지수를 보자.

 

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1. [F-Score전략] 포트다.

[F-Score전략] 매매결과정보

[F-Score전략]포트의 샤프지수[Sharpe ratio]는
2.22로 평균이상 괜찮은 초과수익으로 본다.

2. [단기매매전략] 포트다.

[단기매매전략] 매매결과정보

[단기매매전략]포트의 샤프지수[Sharpe ratio]는
1.95로 평균이상의 초과수익으로 본다.

3. [영업이익전략] 포트다.

[영업이익전략] 매매결과정보

 

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[영업이익전략]포트의 샤프지수[Sharpe ratio]는
0.9로 평균이하의 초과수익으로 본다.

현재 실전으로 운영하고 있는 포트의
샤프지수[Sharpe ratio]를 보았다.
[F-Score전략]과 [단기매매전략]포트는
평균이상 혹은 괜찮은 초과수익을 보여주고 있지만
[영업이익전략]포트는 평균이하이다.

계속 [영업이익전략]포트의 수익률이 저조했다.
결국 우선순위 조정을 통한 전략변경에 들어갔고
다시 결과는 지켜봐야 한다.

본인이 만든 포트가 과연 괜찮은 초과수익을
내고 있는지 꼭 확인해보자.
그리고 초과 수익이 평균이하라면
전략변경 혹은 조건변경을 통해 샤프지수를 올리자.

 

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