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챠트에서 자주 보는 지표 중
MACD, RSI, CCI 와 같이
DMI 지표도 많이 보게 된다.
DMI지표 간단하게 설명하고...
DMI
[ Directional Movement Index ]
주식시장의 방향성과 추세의 강도를 계량화한 지표. 기술적 지표의 아버지로 여겨지는 미국의 웰레스 와일더(Welles Wilder)가 저술한 《기술적 트레이딩 시스템의 신개념(New concepts in Technical Trading Systems)》(1978)에서 처음 제시되었다. DMI는 현재의 시장이 추세적 시장(주가가 일정한 방향을 유지하며 진행되는 형태)인지 아니면 비추세적 시장(일정한 방향 없이 횡보하는 형태)인지 또는 상승추세인지 아니면 하락추세인지를 판단하는 데 활용된다. 추세가 분명하지 않거나 급등락을 반복하는 추세일 경우 향후 움직임을 예측하는 데에도 활용된다. DMS(directional movement system)로 불리기도 한다.
DMI는 +DI와 –DI로 구성되며 이는 DM(direction move)과 TR(true range)을 이용하여 얻어진다. DM은 금일 주가의 고점과 저점의 범위를 전일 주가의 고점과 저점의 범위와 비교해서 산출된다. 금일 주가의 움직임이 전일 주가의 움직임보다 위에 있으면 +DM이고, 금일 주가의 움직임이 전일 주가의 움직임보다 아래에 있으면 –DM이다. 금일의 주가 움직임이 전일의 움직임 범위 내에 있으면 즉 금일의 변동이 전일의 변동보다 적으면 DM은 0이 된다. DM 앞에 +와 – 표시는 전일과 금일의 주가 움직임의 방향을 표시하므로 +DM은 주가의 상승, -DM 은 주가의 하락을 나타낸다.
TR은 실제 거래 범위를 나타낸다. 당일 최고점과 전일 종가 중에서 높은 값으로부터 당일 최저점과 전일 종가 중에서 낮은 값을 차감함으로써 얻어진다. 절대값 기준이기 때문에 주가의 방향과 상관없이 주가의 움직임이 크면 커지고 주가의 움직임이 횡보하면 작아진다. +DI는 +DM의 합계를 TR합계로 나눈 백분율이고 –DI는 -DM의 합계를 TR합계로 나눈 백분율이다. +DI와 –DI 각각 당일의 상승비율과 하락비율을 나타낸다. 일반적으로 +DI선이 -DI선을 돌파하여 위쪽에 위치하게 되면 상승추세이므로 매수신호, -DI선이 +DI선을 돌파하여 위쪽에 위치하게 되면 하락추세이므로 매도신호로 해석된다. 그러나 DMI는 복잡하고 명확하지 않다는 점으로 인해 단독 사용보다는 ADX(average directional movement index)와 같은 다른 지표들과의 병행이 권고된다.
출처: [네이버 지식백과] DMI [Directional Movement Index] (두산백과)
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위 설명에 있듯이
+DI선이 -DI선을 돌파하여 위쪽에 위치하게 되면 상승추세이므로 매수신호로 본다.
그럼 젠포트에서 어떻게 조건식을 만들까?
기존에 많이 포스팅했던 조건이다.
조건식: {DMI(+DI)}/{DMI(-DI)} > 1
이렇게 조건을 만들고
1일 단타전략으로 1년 테스트를 해봤다.
[15년 백테스팅, 5년 틱테스팅 결과는 다를 수 있다.]
결과를 보자.
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유니버스별 매수비중 골고루~
매수, 매도 설정
간단한 테스트기에
단순하게 설정했다.
1일 보유하고 목표가, 손절가 없다.
매수조건식 설정
1일 단타전략 테스트이기에
거래비율점수2 90점 이상.
상승추세
DMI지표[골든크로스]
돌파하는 순간을 잡기위한
not (before(C,1)) and C
우선순위는 기관수급점수.
1년 테스트 결과는 괜찮다.
여러분의 전략에 양념으로 잘 활용하셔도 좋을 듯 하다.
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DMI + ADX 지표 혼합은 어떤 결과일까?
https://seonlife.tistory.com/167
젠포트에서 DMI + ADX 지표 테스트[1년]
어제 포스팅의 내용 중 DMI 설명에서 이런 내용이 있었다. 'DMI는 복잡하고 명확하지 않다는 점으로 인해 단독 사용보다는 ADX(average directional movement index)와 같은 다른 지표들과의 병행이 권고된다.
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