젠포트에서 DMI + ADX 지표 테스트[1년]

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어제 포스팅의 내용 중

DMI 설명에서 이런 내용이 있었다.

 

'DMI는 복잡하고 명확하지 않다는 점으로 인해 단독 사용보다는 ADX(average directional movement index)와 같은 다른 지표들과의 병행이 권고된다.'

 

그래서 ADX 지표를 같이 포함해보려고 한다.

 

ADX

오늘의 주가 움직임의 범위가 전일의 범위를 위로 벗어났는지, 아니면 아래로 벗어났는지를 관찰함으로써 시장 참여자들이 매수측에 가담하고 있는지, 매도측에 참여하고 있는지를 파악하는 지표이다. 오늘의 고가가 전일의 고가 위에 있다면 이것은 투자자들이 좀더 많이 매수측에 가담하고 있음을 나타낸다.
출처: [네이버 지식백과] (한경 경제용어사전)

 

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어제 테스트 항목에 

2차 우선순위에 ADX 지표를 넣어보려 한다.

ADX 선이 ADX 3일 평균선 위에 있는 조건이다.

 

2차 우선순위에서는 

{DMI(ADX)}/이동평균({DMI(ADX)},{3일}) 값이 높은 순[내림차순]으로 했다.

 

이 값이 높다는 것은 결국 ADX 선이 ADX 3일 평균선 위에 있다는 것이니까...

 

우선순위 입력

 

이렇게 하고 결과를 보자.

매수, 매도 설정은 똑같기에 제외한다.

 

 

 

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포트정보

포트정보

DMI 지표 테스트보다

누적 수익률과 연복리 수익률은 약간 높다.

그러나 MDD, 승률을 포함해 거의 차이는 없어보인다.

 

매매결과

매매결과

역시 매매결과 거의 차이가 없다.

1% 정도의 차이는 뭐...없다고 봐야.^^

매수 조건식 설정

매수 조건식 설정

2차 정렬사용에 체크하였고,

{DMI(ADX)}/이동평균({DMI(ADX)},{3일})을 넣었다.

나머지는 동일하다.

 

결과적으로 보면

큰 차이는 없는 듯 하다.

약간의 보완만 해주는 수준으로 보인다.

 

DMI 지표와 ADX 지표

어떤 것을 사용해도 역시 양념처럼...

 

단기투자라면 3일, 5일 평균값.

중장기투자라면 20일 이상 평균값을 사용하시기 바란다.

 

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