젠포트 PER 전략

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젠포트 PER 전략

 

지금 설명하고자 하는 젠포트 PER 전략은
내가 추구하는 필수조건[PBR,ROE,부채비율]과
일반적으로 사람들이 가장 많이 알고있는
저평가의 기준 PER지표를 가지고
아주 간단하게 만든 전략이다.

이 전략에서 나름 우선순위와
추가조건들을 다시 구성한다면
더 좋은 젠포트 전략으로 업그레이드 할 수 있다.
참고만 하시길 바란다.

 

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1. 젠포트 PER 전략 기본설정

기본설정 화면이다.
투자금은 1,000만원
백테스팅 기간은 14년.
[2007년부터 2021년 어제까지]
수수료율은 내가 키움증권을 사용하고 있으므로 0.015%로 설정

매수조건
전일종가 매수
매수비중 5%
매수종목수 100종목
[사실 젠포트로 실시간 운영할 경우 20종목만 매수한다. 100종목으로 해도 그렇게 안 된다는]

매도조건
목표가 20%[20%수익이 나면 자동으로 매도한다]
손절가 없음[0으로 설정하면 손절가 없음을 의미한다.]
보유일은 20일[한 달]
조건부합시 매도가격기준은 피벗기준선[전일종가보다는 피벗기준선이 더 낫다]

 

 

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2. 젠포트 PER 전략 매매조건 설정

젠포트 PER 전략 매매조건 설정에서

우선순위는
{가치점수}-기업의 가치가 좋은 순서
{수급점수}- 수급이 좋은 순서
(내가 사기 편하고, 팔기 편하게...)
{거래량}- 거래량이 좋은 순서
이렇게 딱 세 가지 조건만 단순하게 내림차순했다.

매수부분은
내가 앞서 얘기한 3가지 필수조건
[PBR,ROE,부채비율]을 넣었고,
저평가의 기준으로 유명한 PER는 10이하로 정했다.
그리고 마켓타이밍을 조건으로 넣었다.[3가지]
{KOSDAQ지수_종가}-이동평균({KOSDAQ지수_종가},{3일}) > 0
{KOSDAQ지수_종가}-이동평균({KOSDAQ지수_종가},{5일}) > 0
{KOSDAQ지수_종가}-이동평균({KOSDAQ지수_종가},{10일}) > 0
위 조건은 시장이 좋을 때 매수하라는 의미이다.

매도부분은
종목의 보유수익률이 -5%넘으면,
마켓타이밍이 안 좋아지면[매수식과 반대]
{KOSDAQ지수_종가}-이동평균({KOSDAQ지수_종가},{3일}) < 0
{KOSDAQ지수_종가}-이동평균({KOSDAQ지수_종가},{5일}) < 0
{KOSDAQ지수_종가}-이동평균({KOSDAQ지수_종가},{10일}) < 0

이렇게만 설정했다.

그럼 젠포트 PER 전략의 결과를 보자

 

3. 젠포트 PER 전략 14년 백테스팅의 결과

누적수익률은 6,163.65%가 나왔고,
연평균 수익률은 34.17%[30.73%]
[사실 정확한 것은 주식거래일로만 따져야 하므로
아래 매매결과에 따는 통계에서
연환산 수익률 30.73%다.]
MDD는 15.4%로 큰 손실은 아니라고 보여진다.

즉 1,000만원을 가지고
14년간 이 포트로 자동매매를 운영했다면
현재 6억이 넘는 자산으로 불어났다는 것이다.

 

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4. 젠포트 PER 전략 포트정보

누적수익률챠트
백테스팅 승률
백테스팅 수익률[최근 거래일, 최근 일주일, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년]

특별한 조건으로 만들지도 않았으며,
단순하게 좋은 기업들에서
저평가 되어있는 기업을 골랐다.
그래도 이정도 수익률이 나오는 포트를 만들 수 있다.

이제 전략에 대한 여러가지 아이디어를 떠올려보자.
그리고 당장 테스트 해보자.

 

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이런 지표들은 전략에 어떤 영향을 미칠까요?

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젠포트전략에서 참고 조건[PER, PSR, 유보율]