일봉 백테스팅과 틱테스팅

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보통 전략을 만들때 1차적으로 일봉 백테스팅을 거쳐
내가 원하는 수익률이 나올때까지 수정을 거친다.
그리고 전략이 완성되면
2차적으로 틱테스팅을 거치고
크게 차이나지 않는다면
3차적으로 가상매매 포트를 통해 검증한다.
[가상매매 포트 검증은
보통 2주~1개월정도 해보면 전략을 검증해볼 수 있다.]
마지막으로 가상매매를 통해 검증되었다면
실전포트로 옮겨 투자에 들어간다.

 

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중요한 것은 가상매매와 실전투자에 들어가기전에
반드시 틱테스팅을 해봐야 한다.
틱테스팅은 4년동안의 테스팅밖에 되지 않는다.
최근 4년간의 틱테스팅 결과를 보고 가상과 실전포트로 옮겨야 한다.

20일 이상의 투자에서는
일봉 백테스팅만으로도 어느정도 검증되지만
1일, 5일, 10일의 단기매매 투자에서
틱테스팅은 필수다.
[틱테스팅은 일봉 백테스팅보다 거래량이 포함된 좀 더 세밀한 테스트라고 생각하면 된다.]

그럼 내가 운영하는 단기매매전략의 일봉 백테스팅의 결과와 틱테스팅의 결과를 비교해보자

 

 

 

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1. 일봉 백테스팅

이 전략포트는 단기매매전략으로
5일 보유하고 청산하는 포트다.

누적수익률은 403,692%
MDD[최대낙폭]는 15.12%
백테스팅 승률은 70:30

매매결과를 보면

일평균 수익률은 0.24%
연환산 수익률은 59.12%
수익종목 평균수익률은 3.72%
손실종목 평균수익률은 -3.01%

그럼 똑같은 이 전략을
틱테스팅으로 검증했을때의 결과를 보자.

 

2. 틱테스팅

조금 다르게? 나온다.
4년간 누적수익률은 619%
MDD[최대낙폭]는 12.99%
백테스팅 승률은 68:32

매매결과를 보면

일평균 수익률은 0.19%
연환산 수익률은 48.07%
수익종목 평균수익률은 3.17%
손실종목 평균수익률은 -2.85%

이렇게 작지만 차이가 난다.

전체적인 수익률은 600%
[4년간]이상 나왔기에 괜찮다고 보고
틱테스팅의 결과가
일봉 백테스팅의 결과보다는 조금 낮게 나온다.
[일평균 수익률, 연환산 수익률, 수익종목 평균수익률, 손실종목 평균수익률 등]

그러나 아주 많은 차이를 보여주고 있지는 않다.
그렇다면 어느 정도 이 전략은
백테스팅으로는 검증된 셈.

그 다음은 위에서 말한대로
가상매매 포트로 옮겨 가상매매를 돌려보고,
결과가 괜찮다면
실전포트로 옮겨 투자에 들어가면 된다.

한 개의 전략을 짜려면 많은 테스팅이 필요하다.
[결국 백테스팅 이용 구입권을
계속 구입하게 된다...ㅋㅋ]
그러나 백테스팅을 많이 하게 되면
그만큼 더 좋은 수익률과 MDD를 줄일 수 있게된다.

일봉 백테스팅은
최적화된 전략을 짜기위해 최대한 많이 해보고,
최적화가 되었다고 생각하면
한 번의 틱테스팅을 해보고 비교해보면 될 거 같다.
그리고 실전투자에 적용하기전에
반드시 가상매매를 통해 다시 검증해보자.
[젠포트에서 가상매매포트를 제공하는 것은 정말 좋은 메리트라고 생각된다.]

 

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